为什么单子赚钱了，但钱包余额在下降？
在量化交易过程中，大家常常会有一个疑惑，为什么看单子赚钱了，但余额却在下降？ 大家注意到没有？通常在钱包余额下降的时候，保证金余额却在上升？ 这主要因为量化系统在2022年引入了部分高抛低吸功能，而量化系统与交易所对损益的计提方式导致的。 下面我们来举个例子说明一下：
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假设我们有一个单子，持仓均价为100元，单子数量为10手。
如果当前价格为80元，那么账面亏损为：
（80-100）*10 = -200 USDT
这个时候，如果量化交易判断可以追加一些仓位，比如追加2手。那么单子数量变为12手。
过了一段时间，如果价格变为85元。最后追加的2手有一些利润了，则会把这2手平仓掉。这个时候差异就出来了：对于量化交易
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2手*（85-80） = 10 元。
这个单子计算为盈利10USDT
剩下的10手亏损为：
（85-100）*10 = -150 USDT
算总帐：
单子盈利（10） + 账面亏损（-150） = -140 USDT对于交易所，计算方式则不同
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在85元时，我们持有12手，亏损为：
（85-100）*10 + （85-80）*2
= -150 + 10
= -140 USDT
在平仓2手后，交易所计提亏损为：
(-140) * （2/12） = -23.3 USDT
这里表现为钱包余额减少了23.3 USDT
剩下的10手亏损为：
(-140) - (-23.3) = -116.7 USDT
算总账：
计提亏损（-23.3） + 账面亏损（-116.7）
= -140 USDT所以大家看到没，总账是一样的。只是计提方式不一样。 量化为什么要这样做？
主要是因为量化需要对每一个单子的进出计算盈亏。根据我们现在的策略，每一个单子在有适当的盈利时就出来，这是它运行的基础。
所以最后下的2手单子，从80元涨到85元，系统就认为为这个单子盈利了，就出来了。
而交易所不同之处在于，它不算我们一个币种的仓位是分几批下的，只要部分平仓了，就把亏损按比例分摊了。
等这个币种完全平仓后，则交易所与量化交易的盈利达到一致。
希望这个解释对大家理解我们的量化交易有帮助。
系统一直进化，追求永不停止
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