Tại sao đơn hàng có lãi nhưng số dư ví lại giảm?

Trong quá trình giao dịch định lượng, mọi người thường có một thắc mắc: tại sao thấy đơn hàng có lãi nhưng số dư lại giảm? Mọi người có nhận thấy không? Thông thường khi số dư ví giảm thì số dư ký quỹ lại tăng? Điều này chủ yếu là do hệ thống định lượng đã giới thiệu chức năng bán cao mua thấp một phần vào năm 2022, và cách tính toán lãi lỗ của hệ thống định lượng và sàn giao dịch là khác nhau. Hãy lấy một ví dụ để giải thích:

Giả sử chúng ta có một đơn hàng, giá trung bình nắm giữ là 100 USDT, số lượng đơn hàng là 10 lot.
Nếu giá hiện tại là 80 USDT, thì khoản lỗ trên sổ sách là:

(80-100) * 10 = -200 USDT

Lúc này, nếu giao dịch định lượng đánh giá có thể thêm một số vị thế, ví dụ thêm 2 lot. Thì số lượng đơn hàng trở thành 12 lot.

Sau một thời gian, nếu giá trở thành 85 USDT. 2 lot được thêm vào cuối cùng đã có một chút lợi nhuận, thì sẽ đóng 2 lot này. Lúc này sự khác biệt sẽ xuất hiện:

Đối với giao dịch định lượng

2 lot * (85-80) = 10 USDT. 
Đơn hàng này được tính là lãi 10 USDT

Khoản lỗ của 10 lot còn lại là:
(85-100) * 10 = -150 USDT

Tính tổng sổ sách:
Lợi nhuận đơn hàng (10) + Lỗ trên sổ sách (-150) = -140 USDT

Đối với sàn giao dịch, cách tính toán lại khác

Tại mức giá 85 USDT, chúng ta nắm giữ 12 lot, khoản lỗ là:
(85-100) * 10 + (85-80) * 2 
= -150 + 10 
= -140 USDT

Sau khi đóng 2 lot, sàn giao dịch trích lập khoản lỗ là:
(-140) * (2/12) = -23.3 USDT
Ở đây thể hiện là số dư ví giảm 23.3 USDT

Khoản lỗ của 10 lot còn lại là:
(-140) - (-23.3) = -116.7 USDT

Tính tổng sổ sách:
Lỗ trích lập (-23.3) + Lỗ trên sổ sách (-116.7) 
= -140 USDT

Vì vậy mọi người thấy đấy, tổng sổ sách là giống nhau. Chỉ là cách trích lập khác nhau. Tại sao định lượng lại làm như vậy?

Chủ yếu là vì định lượng cần tính toán lãi lỗ cho việc vào và ra của từng đơn hàng. Theo chiến lược hiện tại của chúng tôi, mỗi đơn hàng sẽ thoát ra khi có lợi nhuận thích hợp, đây là nền tảng hoạt động của nó.

Vì vậy 2 lot đơn hàng được đặt cuối cùng, từ 80 USDT tăng lên 85 USDT, hệ thống cho rằng đơn hàng này đã có lãi, nên đã thoát ra.

Trong khi điểm khác biệt của sàn giao dịch là nó không tính toán vị thế của một loại tiền tệ được đặt thành mấy đợt, miễn là đóng một phần vị thế, thì sẽ phân bổ khoản lỗ theo tỷ lệ.

Đợi đến khi vị thế của loại tiền tệ này được đóng hoàn toàn, thì lợi nhuận của sàn giao dịch và giao dịch định lượng sẽ đạt được sự nhất quán.

Hy vọng lời giải thích này sẽ giúp mọi người hiểu về giao dịch định lượng của chúng tôi.

Hệ thống luôn tiến hóa, theo đuổi không ngừng nghỉ

Tài liệu này là bản tóm tắt chia sẻ cách sử dụng phần mềm và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả các hành vi đăng ký, mở tài khoản và giao dịch đều do người dùng tự quyết định và chịu mọi trách nhiệm.